Datum |
Thema (Stichpunkte) |
Quelle(n) |
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Vortragende/r |
16.4.2004 23.4. |
Einleitung; Aktien, Kurse, Optionen, Zinsen, "Underlying
securities", "short/long position", Absicherungsstrategien (Hedging), Arbitrage,
Put/Call-Parity; Modell-Annahmen, Ein-Schritt-Modell, |
[1], Kap. 1 |
Volatilität |
[2], S. 15 |
Beispiele, Zwei-Schritt-Modell |
[2], S. 56-59 |
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Mareen (Folien [ps][pdf]) und Sonja (Folien[ps][pdf]) (gemeinsames Handout[ps][pdf]) |
30.4. 7.5. |
Wiederholung
Wahrscheinlichkeitstheorie für den endlichen
Fall (Partitionen): Ws-Raum, Zufallsvar.,
Maß, Sigma-Algebra mit Beispielen; |
[1] S. 36-37, (Def. 2.1.1 - 2.1.5, 2.3.2, 2.3.3) |
Filtrierungen von Sigma-Algebren, stochastische Prozesse; |
[1] 3.1-3.2, S. 67-70 |
mathematisches Finanzmarktmodell, Arbitrage |
[1] 4.1, S. 83-87 oben |
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Andrea und Nadine (gemeinsame Folien [ps][pdf]) (gemeinsames Handout[ps][pdf]) |
14.5. 21.5. |
Arbitrage |
[1], Lemma 4.2.1, S.87-89 Hälfte |
bedingte Erwartung (endlicher Fall) |
Aufschrieb [ps][pdf], [1], 2.6, S.50-53 |
Martingale |
[1], 3.3.1, S.70-72 oben |
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Yijun (Folien [ps.gz][pdf]) und Hanna (Folien [ps][pdf]) (gemeinsames Handout[ps][pdf]) |
28.5. |
Martingal-Transformationen, |
[1], 3.4 |
äquivalente Martingalmaße, Existenz eines äquivalenten
Martingalmaßes impliziert Abwesenheit von Arbitrage (Proposition 4.2.2) |
[1], 4.2, S. 89 Hälfte - 90 Mitte |
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Igor (Folien [ps][pdf]) (Handout[ps][pdf]) |
4.6. 11.6. |
Abwesenheit von Arbitrage impliziert Existenz eines äquivalenten
Martingalmaßes, zwei Beweise: mit "lokaler Arbitrage" und mit "hyperplane separation" |
[1], 4.2, S. 90 Mitte - 93 Oben, Prop: 4.2.3 |
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Jürgen (Folien [ps][pdf]) und Jenny (Folien [ps][pdf])
(Notizen und Zwischenrechnungen [ps][pdf]) (gemeinsames Handout[ps][pdf]) |
18.6. 25.6. |
Risikofreies Bewerten, "hedge portfolio", |
[1], 4.2.2 |
Vollständigkeit |
[1], 4.3, 4.4 bis 101 Unten |
| Adrian (Folien [ps][pdf]) und Leif (gemeinsames Handout[ps][pdf]) |
2.7. 9.7. |
Cox-Ross-Rubinstein-Modell, | [1], 4.5, S.103 - 107 Unten (evtl. bis 110
Mitte) |
Black-Scholes-Formel |
[1], 4.6.1, 4.6.2, S. 111 Mitte-117 |
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Marc Pfetsch (für Jens) (Handout[ps][pdf]) und Xiaojiang (Folien [ps][pdf]) (Handout[ps][pdf]) |
16.7. |
The Greeks, Softwaredemonstration, Diskussion |
[1], 6.2.2-6.24, S.192-199 |
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Mark und Adrian |